Einführung in die Stochastik für Studierende des Lehramts, SS 2015, gehalten am 17.07.2015, Vorlesung 27 - a podcast by Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

27: Vorlesung |
00:00:07 Wiederholung (Zufallsvektor mitstetiger Verteilung, Dichte, Marginalverteilungsbildung, Faltungsformel, Additionsgesetz für die Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung)
00:03:04 Darstellungsformel für den Erwartungswert einer Funktion eines Zufallsvektors
00:05:15 Kovarianz, Pearson-Korrelationskoeffizient, Multiplikationsregel für Erwartungswerte
00:08:50 Beispiel
00:12:53 Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix
00:17:31 Rechenregeln für Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix unter affinen Transformationen
00:19:28 Satz (Eigenschaften der Kovarianzmatrix)
00:24:11 Beispiel (Multinomialverteilung)
00:26:48 Transformationssatz für Dichten
00:30:05 Beispiel (Erzeugung normalverteilter Pseudozufallszahlen)

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